分散共分散行列 (variance covariance matrix) を求める.
y = varcovmat( x )
x : 入力データ (Series,Snapshot)
y : 分散共分散行列 (Series)
サンプル数 n,変数の数 p の入力データ x
の分散共分散行列は,
但し,
対角要素は各変数の分散,その他は変数同士の共分散を返す.