levin

機能

時系列に線形 AR モデルをあてはめ,Levinson-Durbin アルゴリズムを用いて AR 係数を求め,パワースペクトルを出力する.

形式

levin( x, pw, aic, method, odr, dpt, tola, err, coef )

パラメータ

  1. x : 入力時系列 (Series, Snapshot)

  2. pw : 出力時系列:パワースペクトル (Series)

  3. aic : 出力時系列 : AIC (Series)

  4. method : 次数決定方式 ("A" or 数値)

    "A" : で次数決定
    数値 : Fixed Order
  5. odr : AR モデルの最大次数

  6. dpt : パワースペクトルの出力データ点数

  7. tola : AIC に対する許容値 ( burg 関数参照 )

  8. err : 出力時系列 : 予測誤差 ( Series )

  9. coef : 出力時系列 : AR 係数 ( Series )

解説

  1. 入力データは dccut 関数により,直流分をカットしておく.

  2. pole 関数等により,極の特性を知ることができる.

  3. 出力 pw,aic,err,coef は予め宣言しておく必要がある.

使用例

に従う信号のパワースペクトルと AR 係数をもとめる (odr : 固定).

%x = argen(para,1024);                 #  信号の生成

% series pw,aic,err,coef;               #  Series変数の宣言
% levin(x,pw,aic,1,1,128,2,err,coef);   #  推定
Order = 	    1     AIC =      -41.225
AR Coefficient(  1)=     0.7817198,        0.7817198

% coef
[0]:%       0.7917

参照

dccutburgpole

Last updated: 2005/11/12